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Plan du cours

Introduction

Compréhension des fondamentaux de Python

Aperçu de l'utilisation des technologies et de Python en finance

Aperçu des outils et de l'infrastructure

  • Déploiement de Python avec Anaconda
  • Utilisation de la plateforme quantitative Python
  • Utilisation d'IPython
  • Utilisation de Spyder

Démarrage avec des exemples financiers simples en Python

  • Calcul des volatilités implicites
  • Mise en œuvre de la simulation de Monte Carlo
    • En Python pur
    • Avec la vectorisation via Numpy
    • Avec une vectorisation complète selon le schéma d'Euler logarithmique
    • Avec l'analyse graphique
  • Utilisation de l'analyse technique

Compréhension des types de données et des structures en Python

  • Apprentissage des types de données de base
  • Apprentissage des structures de données de base
  • Utilisation des structures de données de NumPy
  • Mise en œuvre de la vectorisation du code

Mise en œuvre de la visualisation de données avec Python

  • Réalisation de graphiques bidimensionnels
  • Utilisation d'autres styles de tracé
  • Réalisation de graphiques financiers
  • Génération de graphiques en 3D

Utilisation des séries temporelles financières en Python

  • Exploration des bases de pandas
  • Réalisation des premières étapes avec la classe DataFrame
  • Récupération de données financières depuis le web
  • Utilisation de données financières issues de fichiers CSV
  • Mise en œuvre de l'analyse de régression
  • Gestion des données à haute fréquence

Mise en œuvre des opérations d'entrée/sortie (I/O)

  • Compréhension des bases des entrées/sorties avec Python
  • Utilisation des entrées/sorties avec pandas
  • Mise en œuvre d'E/S rapides avec PyTables

Développement d'applications critiques en performance avec Python

  • Aperçu des bibliothèques de performance en Python
  • Compréhension des paradigmes Python
  • Compréhension de la disposition mémoire
  • Mise en œuvre du calcul parallèle
  • Utilisation du module multiprocessing
  • Utilisation de Numba pour la compilation dynamique
  • Utilisation de Cython pour la compilation statique
  • Utilisation des GPU pour la génération de nombres aléatoires

Utilisation des outils et techniques mathématiques pour la finance avec Python

  • Apprentissage des techniques d'approximation
    • Régression
    • Interpolation
  • Mise en œuvre de l'optimisation convexe
  • Mise en œuvre des techniques d'intégration
  • Application du calcul formel

Stochastique avec Python

  • Génération de nombres aléatoires
  • Simulation de variables aléatoires et de processus stochastiques
  • Mise en œuvre des calculs d'évaluation
  • Calcul des mesures de risque

Statistiques avec Python

  • Mise en œuvre des tests de normalité
  • Mise en œuvre de l'optimisation de portefeuille
  • Réalisation d'une analyse en composantes principales (ACP)
  • Mise en œuvre de la régression bayésienne avec PyMC3

Intégration de Python avec Excel

  • Mise en œuvre de l'interaction de base avec les feuilles de calcul
  • Utilisation de DataNitro pour une intégration complète de Python et d'Excel

Programmation orientée objet avec Python

Construction d'interfaces utilisateur graphiques avec Python

Intégration de Python avec les technologies et protocoles web pour la finance

  • Protocoles web
  • Applications web
  • Services web

Compréhension et mise en œuvre du cadre d'évaluation avec Python

Simulation de modèles financiers avec Python

  • Génération de nombres aléatoires
  • Classe de simulation générique
  • Mouvement brownien géométrique
    • La classe de simulation
    • Mise en œuvre d'un cas d'usage pour la MBG
  • Saut-diffusion
  • Diffusion de racine carrée

Mise en œuvre de l'évaluation des produits dérivés avec Python

Mise en œuvre de l'évaluation des portefeuilles avec Python

Utilisation des options de volatilité en Python

  • Mise en œuvre de la collecte de données
  • Mise en œuvre de l'étalonnage de modèle
  • Mise en œuvre de l'évaluation de portefeuille

Bonnes pratiques en programmation Python pour la finance

Dépannage

Résumé et conclusion

Mots de fin

Pré requis

  • Expérience de base en programmation
  • Bonnes connaissances en mathématiques applicables à la finance
 35 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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