Plan du cours

Partie I &ndash ; Fondamentaux de Matlab

Les bases de Matlab

  • Interface utilisateur de Matlab
  • Variables et instructions d'affectation
  • Objets de données de base : Vecteur, Matrix, Tableau
  • Manipulation des données de base
  • Objets de type caractères et chaînes de caractères
  • Expressions relationnelles
  • Fonctions numériques intégrées
  • Importation/exportation de données
  • Visualisation des données, options graphiques, annotations, personnalisation des graphiques

Matlab Programming

  • Automatisation des commandes à l'aide de scripts
  • Logique et contrôle de flux - if, if-else, switch, ifs imbriqués
  • Instructions de boucle et code vectorisé
  • Écriture de fonctions

Travailler avec des données financières

  • Objets de données &ndash ; Tableaux de cellules, Structures, Tableaux, Séries temporelles
  • Travailler avec des dates et des heures
  • Conversion entre différents types de données, opérations sur les données
  • Modification de tableaux, opérations sur les tableaux
  • Filtrage des données, indexation, indexation logique, catégories
  • Préparation des données :
  • Traitement des données manquantes
  • Nettoyage des données, Observations inhabituelles
  • Transformations des données
  • Fonctions statistiques

Partie II &ndash ; Applications financières

Aperçu des boîtes à outils Matlab pertinentes pour l'analyse financière

  • Boîte à outils financiers
  • Boîte à outils pour les instruments financiers
  • Boîte à outils de trading
  • Boîte à outils de gestion des risques
  • Boîte à outils économétrie
  • Boîte à outils d'optimisation
  • Statistics Boîte à outils

Les bases de la modélisation financière

  • Variables aléatoires, distributions de probabilité, processus aléatoires
  • Ajustement de la distribution
  • Régression linéaire
  • Modélisation de simulation &ndash ; Simulation de Monte Carlo
  • Modélisation de l'optimisation
  • Optimisation en cas d'incertitude

Régression et volatilité

  • Régression linéaire
  • Régression fallacieuse
  • Non-stationnarité
  • Cointégration
  • Modèles de volatilité conditionnelle ARCH, GARCH

Théorie du portefeuille et allocation d'actifs

  • Modèle d'actualisation des dividendes
  • Théorie moderne du portefeuille

Modèles d'évaluation des actifs

  • GPAO

Gestion du risque de marché

  • VAR par simulation historique
  • VAR par simulation de Monte Carlo
  • VAR et ACP

Méthodes d'optimisation

  • Optimisation convexe
  • Linéaire Programming
  • Dynamique Programming
  • Optimisation non convexe

Pré requis

Un niveau supérieur en mathématiques ou en économie, ou une expérience pertinente sur le lieu de travail, est conseillé pour cette matière.

 21 heures

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Prix par participant

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