Course Outline

Deel I – Matlab-fundamenten

Matlab-basisprincipes

  • Matlab-gebruikersinterface
  • Variabelen en toewijzingsverklaringen
  • Basisgegevensobjecten: Vector, Matrix, Tabel
  • Basisgegevensmanipulatie
  • Karakter- en Strings-objecten
  • Relationele uitdrukkingen
  • Ingebouwde numerieke functies
  • Gegevens importeren/exporteren
  • Gegevens visualiseren, grafische opties, annotaties, afbeeldingen aanpassen

Matlab Programming

  • Automatisering van opdrachten met scripts
  • Logica en stroomcontrole - if, if-else, switch, geneste ifs
  • Loop-instructies en gevectoriseerde code
  • Functies schrijven

Werken met financiële gegevens

  • Gegevensobjecten – Celarrays, structuren, tabellen, tijdreeksen
  • Werken met datums en tijden
  • Conversie tussen verschillende gegevenstypen, gegevensbewerkingen
  • Tabellen wijzigen, tabelbewerkingen
  • Gegevensfiltering, indexering, logische indexering, categorieën
  • Data voorbereiding:
    1. Omgaan met ontbrekende gegevens
    2. Reinigingsgegevens, ongebruikelijke waarnemingen
    3. Gegevenstransformaties
  • Statistische functies

Deel II – Financiële toepassingen

Overzicht van Matlab-toolboxen die relevant zijn voor financiële analyse

  • Financiële gereedschapskist
  • Toolbox voor financiële instrumenten
  • Handelstoolbox
  • Risico Management Gereedschapskist
  • Econometrie Toolbox
  • Optimalisatietoolbox
  • Statistics Gereedschapskist

Basisbeginselen van financiële modellen

  • Willekeurige variabelen, waarschijnlijkheidsverdelingen, willekeurige processen
  • Distributie fitting
  • Lineaire regressie
  • Simulatiemodellering – Monte Carlo-simulatie
  • Optimalisatiemodellering
  • Optimalisatie onder onzekerheid

Regressie en volatiliteit

  • Lineaire regressie
  • Onechte regressie
  • Niet-stationariteit
  • Co-integratie
  • Voorwaardelijke volatiliteitsmodellen ARCH, GARCH

Portefeuilletheorie en assetallocatie

  • Dividendkortingsmodel
  • Moderne portefeuilletheorie

Modellen voor de prijsbepaling van activa

  • CAPM

Beheer van marktrisico's

  • VAR door de historische simulatie
  • VAR door Monte Carlo-simulatie
  • VAR en PCA

Optimalisatiemethoden

  • Convexe optimalisatie
  • Lineair Programming
  • Dynamisch Programming
  • Niet-convexe optimalisatie

Requirements

A-niveau wiskunde of economie, of relevante ervaring op de werkplek, is aan te raden voor dit materiaal

 21 Hours

Number of participants



Price per participant

Getuigenissen (8)

Related Courses

Related Categories