Neem contact met ons op

Cursusaanbod

Deel I – Matlab-fundamenten

Matlab-basisbeginselen

  • MATLAB-gebruikersinterface
  • Variabelen en toewijzingsopdrachten
  • Basisgegevensobjecten: Vector, Matrix, Tabel
  • Basisgegevensmanipulatie
  • Tekenreeksen en tekenstringobjecten
  • Relationale uitdrukkingen
  • Ingebouwde numerieke functies
  • Data-import en -export
  • Visualiseren van data, grafische opties, annotaties, aanpassen van grafieken

MATLAB-programmering

  • Automatisering van opdrachten met scripts
  • Logica en stroomregeling - if, if-else, switch, geneste ifs
  • Lusopdrachten en vectorgecodeerde code
  • Functies schrijven

Werken met financiële gegevens

  • Gegevensobjecten – Cell-arrays, Structuren, Tabellen, Tijdsreeksen
  • Werken met datums en tijden
  • Conversie tussen verschillende gegevenstypen, gegevensbewerkingen
  • Tabellen wijzigen, tabelbewerkingen
  • Gegevensfiltering, indexeren, logisch indexeren, categorieën
  • Gegevensvoorbereiding:
    1. Omgaan met ontbrekende gegevens
    2. Daten opschonen, ongewone waarnemingen
    3. Gegevenstransformaties
  • Statistische functies

Deel II – Financiële toepassingen

Overzicht van MATLAB-toolboxes relevant voor financiële analyse

  • Financial Toolbox
  • Financial Instruments Toolbox
  • Trading Toolbox
  • Risk Management Toolbox
  • Econometrics Toolbox
  • Optimization Toolbox
  • Statistics Toolbox

Basisbeginselen van financieel modelleren

  • Willekeurige variabelen, kansverdelingen, willekeurige processen
  • Distributieaanpassing
  • Lineaire regressie
  • Simulatiemodelering – Monte Carlo-simulatie
  • Optimalisatiemodelering
  • Optimalisatie onder onzekerheid

Regressie en volatiliteit

  • Lineaire regressie
  • Spuriëze regressie
  • Non-stationariteit
  • Cointegratie
  • Voorwaardelijke volatiliteitsmodellen ARCH, GARCH

Portfoliotheorie en activatoewijzing

  • Dividendkortingsmodel
  • Modern portfolio theorie

Vermogensprijsmodellen

  • CAPM

Risicomanagement van markten

  • VAR via historische simulatie
  • VAR via Monte Carlo-simulatie
  • VAR en PCA

Optimalisatiemethoden

  • Convexe optimalisatie
  • Lineair programmeren
  • Dynamic programming
  • Niet-convexe optimalisatie

Vereisten

Voor dit materiaal is het raadzaam om op A-niveau wiskunde of economie te hebben gedaan, of relevante ervaring op de werkvloer.

 21 Uren

Aantal deelnemers


Prijs per deelnemer

Getuigenissen (3)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën