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Plan du cours

Introduction

Configuration de l'IDE (Environnement de développement intégré)

  • RStudio

Fondamentaux de la programmation R

  • Objets R : vecteurs, matrices, tableaux, data frames et listes
  • Contrôle du flux : branchements, boucles et tests booléens

Accès aux données avec R

  • Lecture et écriture de données CSV
  • Accès aux données dans une base de données SQL

Visualisation des données avec R

  • Tracé graphique avec R

Analyse des données avec R

  • Manipulation de data frames
  • Statistiques descriptives

Inférence et analyse des séries temporelles

  • Analyse des données de séries temporelles sur les marchés financiers
  • Modélisation de la volatilité pour des données financières haute fréquence

Simulation des trajectoires de prix des actifs

  • Simulation de Monte Carlo

Allocation d'actifs et optimisation de portefeuille

  • Réalisation de l'allocation de capital, de l'allocation d'actifs et de l'évaluation des risques
  • Analyse de régression

Analyse des risques et performance des investissements

  • Définition et résolution de problèmes d'optimisation de portefeuille
  • VaR (Value at Risk) et ES (Expected Shortfall)

Analyse des obligations et tarification des options

  • Réalisation d'analyses sur les produits à revenu fixe et tarification des options

Mise en production de votre application R

  • Intégration de votre application avec Excel et d'autres applications web

Performance des applications

  • Optimisation de votre application
  • Multithreading parallèle avec R

Dépannage

Remarques de clôture

Pré requis

  • Des connaissances en finance (titres, dérivés, etc.)
  • Une bonne maîtrise des mathématiques
  • Une expérience en programmation dans n'importe quel langage est utile mais non obligatoire
 28 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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