Formation Financial Trading with R

Code formation

rfintrading

Durée

21 heures (généralement 3 jours pauses comprises)

Pré requis

  • A basic understanding of finance concepts
  • A solid grasp of mathematics
  • Basic programming experience

Aperçu

R est un langage de programmation populaire dans le secteur financier. Il est utilisé dans des applications financières allant des programmes de négociation principaux aux systèmes de gestion des risques.

Au cours de cette formation en direct animée par un instructeur, les participants apprendront les bases du trading financier au fur et à mesure qu'ils élaboreront et mettront en œuvre des stratégies et des actions de trading de base en R à l'aide de quantstrat.

À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de:

  • Comprendre les concepts fondamentaux du trading
  • Créer et mettre en œuvre leur première stratégie de trading en utilisant R
  • Analyser la performance de leur stratégie en utilisant R

Public

  • Programmeurs
  • Professionnels de la Finance
  • Professionnels de l'informatique

Format du cours

  • Partie de conférence, partie de discussion, exercices et exercices intensifs

Machine Translated

Plan du cours

Introduction

Understanding the Basics of Trading

  • Overview of Trading
  • Understanding the Philosophies of Trading
  • Overview of Various Trading Systems
  • Learning the Pitfalls in Trading
  • Avoiding Overfitting
  • Obtaining Financial Data
  • Plotting Financial Data
  • Adding Indicators to Your Data
  • Adding Moving Averages to Your Data

Creating Your First Strategy in Quantstrat

  • Overview of the Quantstrat Package
  • Initializing Your Data
  • Initializing Time Zone and Currency
  • Importing Data
  • Initializing Data Using stock()
  • Setting the Trade Size
  • Setting Initial Equity
  • Setting Your Account, Portfolio, and Strategy
  • Using the rm.strat() Command
  • Initializing Your Portfolio
  • Initializing Your Account
  • Initializing Your Orders
  • Storing Your Strategy

Using Indicators

  • Introduction to Indicators
  • Implementing the Simple Moving Average (SMA) Indicator
  • Implementing the Relative Strength Index (RSI) Indicator
  • Visualizing Indicators
  • Identifying Indicator Types: Trend or Reversion
  • Implementing Pre-Written Indicators
  • Coding Your Own Indicator
    • Using RSI Averages
    • Implementing the David Varadi Oscillator (DVO)
  • Implementing Your Own Indicator

Using Signals in Quantstrat

  • Overview of Signals and Signal Types
  • Implementing the sigComparison Signal
  • Implementing the sigCrossover Signal
  • Implementing the sigThreshold Signal
  • Using the sigFormula() Function
  • Combining Signals 

Using Rules

  • Overview of Trading Rules
  • Using the add.rule() Function
  • Implementing an Exit Rule
  • Using the Argument sigcol in the add.rule() Function
  • Using the Argument sigval in the add.rule() Function
  • Specifying Order Quantity
  • Specifying Order Type
  • Specifying Order Side
  • Using the Argument replace in the add.rule() Function
  • Using the Argument prefer in the add.rule() Function
  • Implementing an Entry Rule
  • Using Order Sizing Functions

Analyzing Trading Results

  • Understanding How to Analyze Your Strategy's Performance
  • Running Your Strategy
  • Exploring the Profit Factor
  • Using the Percent Positive Statistic
  • Visualizing Your Chart Positions
  • Adding Indicators to Your Chart Positions Plot
  • Calculating the Cash Sharpe Ratio
  • Calculating the Returns-Based Sharpe Ratio

Troubleshooting

Summary and Conclusion

Closing Remarks

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  • SOA, BPM, BPMN
  • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
  • R, Python
  • Mobile Development (iOS, Android)
  • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
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