Plan du cours
1. Qu'est-ce que Bâle III ?
1.1. Les documents de Bâle III
1.2. Bâle II était-il responsable de la crise du marché ?
1.3. Introduction aux amendements de Bâle III
1.4. Le Conseil de stabilité financière (CSF), le G20 et le cadre de Bâle III
2. Les nouveaux principes de Bâle III pour la gestion des risques et la gouvernance d'entreprise
Les domaines clés où le Comité de Bâle estime que l'accent doit être mis de manière prioritaire
2.1. Pratiques du conseil d'administration
2.2. Direction générale
2.3. Gestion des risques et contrôles internes
2.4. Rémunération
2.5. Structures corporatives complexes ou opaques
2.6. Divulgation et transparence
3. La qualité des fonds propres
3.1. Le numérateur : une définition stricte des fonds propres
3.2. Limites et minima
3.3. Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
3.4. Actions ordinaires émises par la banque
3.5. Capital supplémentaire de catégorie 1 (AT1)
3.6. Capital de catégorie 2 (T2)
3.7. Investissements détenus par les banques dans les instruments de capitaux d'autres banques et entités financières et d'assurance
3.8. La méthode de déduction correspondante et les changements dans le modèle d'affaires
3.9. L'effet de levier double et Bâle III
3.10. Titrisation et re-titrisation
4. Les actifs pondérés par le risque
4.1. Le dénominateur : couverture des risques améliorée
4.2. Compréhension de la titrisation
5. Le ratio de fonds propres
5.1. En plus de la qualité des fonds propres et de la couverture des risques
5.2. Calibration
5.3. Période de transition
6. Normes mondiales de liquidité
6.1. Introduction des normes minimales mondiales de liquidité
6.2. Le ratio de couverture de liquidité (LCR) qui rend les banques plus résilientes face aux perturbations potentielles à court terme
6.3. Stock d'actifs liquides de haute qualité
6.4. Flux de trésorerie nets totalisés
6.5. Le ratio de financement stable net (NSFR) qui traite des déséquilibres structurels de liquidité à long terme
6.6. Financement stable disponible (ASF)
6.7. Financement stable requis (RSF)
6.8. Déséquilibre de maturité contractuel
6.9. Concentration du financement
6.10. Actifs disponibles non grevés
6.11. LCR par devise significative
6.12. Outils de surveillance liés au marché
6.13. Dispositions transitoires
7. Conservation des fonds propres
7.1. Politiques de distribution incompatibles avec les principes sains de conservation des fonds propres
7.2. Les autorités de supervision imposent la discipline de conservation des fonds propres
8. Ratio d'effet de levier
8.1. Ratios de risque de catégorie 1 solides avec des niveaux élevés d'effet de levier au bilan et hors bilan
8.2. Ratio d'effet de levier simple, non basé sur le risque
8.3. Introduction de garanties supplémentaires contre les risques de modèle et les erreurs de mesure
8.4. Calcul du ratio d'effet de levier
9. Tampon de fonds propres procyclique ou contracyclique
9.1. Procyclique ou contracyclique ?
9.2. Le nouveau tampon de fonds propres contracyclique
9.3. Défis domicile / accueil
9.4. Lignes directrices pour les autorités nationales exploitant le tampon de fonds propres contracyclique
9.5. Principes sous-tendant le rôle du jugement
9.6. Principe 1 : (Objectifs)
9.7. Principe 2 : (Guide de référence commun)
9.8. Principe 3 : (Risque de signaux trompeurs)
9.9. Principe 4 : (Libération rapide)
9.10. Principe 5 : (Autres outils macroprudentiels)
9.11. Réciprocité juridictionnelle
9.12. Fréquence des décisions et communications concernant le tampon
9.13. Traitement du surplus lorsque le tampon revient à zéro
10. Institutions financières systématiquement importantes (IFSI)
10.1. IFSI et IFSI globales (G-SIFI)
10.2. Améliorations des régimes de résolution
10.3. Capacité supplémentaire d'absorption des pertes
10.4. Supervision renforcée
10.5. Normes de robustesse plus strictes
10.6. Examen par les pairs
10.7. Évolutions au niveau national et régional
10.8. Le Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC)
10.9. Le Comité européen du risque systémique (CERS)
10.10. Renforcement de la supervision des IFSI
11. Marchés et infrastructures systématiquement importants (MSI)
11.1. Le Comité de Bâle et le Conseil de stabilité financière soutiennent le clearing central et la déclaration des transactions pour les dérivés de gré à gré (OTC)
11.2. Expositions de crédit aux contreparties de dérivés auprès des chambres de compensation centrales (CCP)
12. Modélisation des risques, tests de résistance et analyse de scénarios
12.1. Capture du risque systémique / des événements de queue dans les tests de résistance et la modélisation des risques
12.2. Limites de la VaR : l'hypothèse de normalité
12.3. Nécessité d'un programme solide de tests de résistance
12.4. Capture du risque systémique dans les modèles de risque des banques
13. Amendements au pilier 2 : Tests de résistance
13.1. Amendements au pilier 2 : Tests de résistance
13.2. Principes pour des pratiques saines de tests de résistance et de supervision
13.3. 15 principes de tests de résistance pour les banques
13.4. Tests de résistance à l'échelle de l'établissement
13.5. 6 principes de tests de résistance pour les superviseurs
14. L'impact de Bâle III
14.1. L'impact de Bâle III
14.2. Banque d'investissement, banque corporative, banque de détail
14.3. Les banques d'investissement sont principalement touchées, en particulier dans les activités de trading et de titrisation
14.4. Les nouvelles règles de fonds propres ont un impact substantiel sur la rentabilité
14.5. Impact de Bâle III sur les banques régionales
14.6. Impact de Bâle III sur le pilier 2
14.7. Effet de Bâle III sur le secteur financier
14.8. Implications de Bâle III pour la gestion des risques bancaires
14.9. Implications pour le Comité européen du risque systémique
14.10. Impact de Bâle III pour les banques commerciales ?
14.11. Implications de Bâle III pour les banques indigènes
14.12. Les banques régionales peuvent-elles atténuer les impacts de Bâle III ?
14.13. Autres implications de Bâle III
14.14. Domaines d'attention
15. Conclusions
16. Exemples (Études de cas)
Structure des fonds propres de Bâle III
Un exemple détaillé concernant une banque
Bâle III – explication des modifications
Structure des fonds propres de Bâle III
Nos clients témoignent (2)
apprendre sur Bâle
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Formation - Basel III – Certified Basel Professional
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Le fait qu'il y avait des exemples pratiques avec le contenu
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Formation - Basel III – Certified Basel Professional
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