Plan du cours

Session 1 – Produits structurés

    Qu'est-ce qu'un produit structuré ? Types de produits structurés Titres adossés à des actifs Titres de créance garantis Obligations hypothécaires garanties
Le rôle du véhicule à usage spécial
  • Comment valoriser les produits structurés
  • Quels sont les principaux risques ?
  • Comptabilisation des produits structurés
  • Comment valoriser un produit structuré
  • Séance 2 : Structures des taux d'intérêt
  • Options et swaps intégrés Reverse floaters Titres liés à des swaps à effet de levier Obligations liées à des taux autres que le Libor Swaps extensibles et annulables Swaps intégrés

      Séance 3 – Contrats d'options

    Introduction aux options Terminologie des options Traded vs OTC Prime d'option Confirmation et règlement Volatilité Tarification d'une option – Modèle binomial Black Scholes Autres approches

      L’importance de la courbe des taux
    Session 4 – Contrats d'échange
  • Introduction aux swaps Définitions des swaps Différentiel de spread de qualité Swaps de taux d'intérêt Swaps de devises Tarification des swaps de taux d'intérêt Valorisation des swaps Risque de modèle et importance des flux de tarification Confirmation et règlement Risque de crédit de contrepartie Collatéral et gestion des collatéraux
  • Session 5 – Introduction aux produits dérivés

      Qu'est-ce qu'un dérivé ? Pourquoi les gens s’inquiètent-ils des produits dérivés ? Concepts clés Arbitrage et objectif initial des produits dérivés – la coïncidence mutuelle des désirs Avantages et utilisations des produits dérivés Couverture et trading

    Séance 6 – Change

      Portefeuille bancaire et portefeuille de négociation Conventions de marché Langue des changes Le processus de négociation de devises Electron négociation électronique et téléphonique Contrôles de la salle des marchés Termes monétaires

    Séance 7 – Transactions à terme

      Introduction aux contrats à terme Objectif des contrats à terme Tarification d'un contrat à terme et importance du Libor Documenter un contrat à terme Introduction à l'ISDA Confirmer et établir des contacts à terme

    Séance 8 – Contrats à terme

      Introduction aux contrats à terme Le rôle de la bourse à terme La nature des contrats à terme Le rôle dans le trading Tarification d'un contrat à terme Couverture avec des contrats à terme L'importance de la comptabilité sur marge Confirmation et règlement

    Séance 9 : Swaps d'actions

      Objectifs de gestion du fonds Utilisation d'un swap avec un indice de cours d'actions Exemple de flux de trésorerie d'un equity swap Swaps de rendement total et autres dérivés de crédit

    Session 10 – Ce qui ne va pas dans la pratique

      Modélisation de scénarios et produits dérivés Bankers Trust Barings Allfirst LTCM Enron

    Session 11 – Introduction aux sujets avancés

      La gestion du risque de taux d'intérêt Introduction aux instruments collatéralisés Risque de crédit de contrepartie et dérivés Risque juridique et dérivés Valeur en risque et exposition en cas de défaut Perte en cas de défaut et probabilité de défaut Tests de résistance et risque de liquidité Modélisation de scénarios L'impact des normes comptables internationales, IAS 39 et IFRS 7 Comptabilisation et décomptabilisation des actifs
      21 heures
     

    Nombre de participants


    Début

    Fin


    Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
    Les formations ouvertes requièrent plus de 3 participants.

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