Plan du cours

Qu'est-ce que Fixed Income Titres ?

Types de titres à revenu fixe - GoObligations d'État (effets, billets, obligations) - Obligations d'entreprises - Obligations à coupon zéro - Obligations à haut rendement - Notes à moyen terme - Papier commercial - Note de structure - Titres adossés à des actifs - Titres adossés à des créances hypothécaires

Fixed Income vs Equity - Qu'est-ce que l'équité - Quelle est la différence entre Fixed Income et Equity

Structure du marché Fixed Income - Introduction au marché Fixed Income - Principaux acteurs - Comment acheter des obligations

Caractéristiques de base des obligations - Maturité - Valeur nominale - Taux du coupon - Devise de dénomination

Acte d’obligation et clauses restrictives

Considérations juridiques, réglementaires et fiscales - Obligations internationales - Goobligations d'État - Considérations fiscales

Fixed Income Risques - Risque de taux d'intérêt - Risque de réinvestissement - Risque d'inflation - Risque de crédit/défaut - Risque de dégradation de notation - Risque de liquidité - Risque de volatilité - Risque de taux de change - Risque d'événement

Tarification des Fixed Income titres - Comment déterminer un juste prix - Caractéristiques d'une obligation et mesures de rendement - Calcul de base du prix d'une obligation

Introduction to Fixed Income Valorisation - Évaluation des obligations avec un taux d'actualisation du marché - Relation entre le prix de l'obligation et les caractéristiques de l'obligation - Évaluation des obligations - Prix forfaitaire et prix complet - Évaluation matricielle - Mesures de rendement pour les obligations à taux fixe - Rendement de base d'actualisation et taux d'ajout - Structure des maturités des taux d'intérêt - Taux Forward et Taux Spot - Yield Spreads

Structures de remboursement du capital - Bullet Bond - Obligation entièrement amortie - Obligation partiellement amortie

Structures de paiement des coupons

Obligations avec provisions pour imprévus - Obligation callable - Obligation putable - Obligation convertible

Fixed Income Produits dérivés - Swaps sur défaut de crédit - Swaps d'intérêt - Swaps d'inflation - Contrats à terme sur obligations - Contrats à terme sur taux d'intérêt - Accords de taux à terme

 

  14 heures
 

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